توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی ارشد
دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران
ایران
1387
2
دکتری
دانشگاه علم و صنعت ایران
تهران
ایران
1392
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
مهارت‌های حرفه‌ای
#
عنوان مهارت حرفه‌اى
تاریخ آغاز فعالیت
1
کارشناس بازار سرمایه
2
مدیریت ریسک بازارهای مالی
سوابق شغلی
#
عناوین مسئولیت‌ها
سازمان محل خدمت
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
1
عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
دانشگاه سمنان
1392
1397
2
عضو هیات علمی دانشکده علوم مالی
دانشگاه خوارزمی
1397
فعالیت ها و عضویت های حرفه ای
#
عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى
توضیحات
1
انجمن ریاضی ایران
2
انجمن مهندسی مالی ایران
3
عضو کمیته اجرایی هشتمین کنفرانس مهندسی مالی و بیم سنجی
دبیری اجرایی همایش ها - - 1402 - 2023
فعالیت های اجرایی
#
عناوین فعالیت های اجرایی
توضیح / سازمان محل خدمت
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
1
معاون پژوهشی دانشکده علوم مالی
معاون پژوهشی دانشکده سطح 1
1398/04/29
2
اسناد مشاور انجمن علمی دانشجویی بورس
معاونت فرهنگی و اجتماعی
3
معاون پژوهشی دانشکده
معاون دانشکده
1400/04/29
1402/04/29
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
محاسسبات کمی مالی
2
مهندسی مالی
3
مدیریت ریسک
4
بهینه سازی سبدهای سرمایه‌گذاری
5
تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی مالی
6
معاملات الگوریتمی
7
ارزش گذاری مشتقات مالی
8
مدلسازی مالی
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
محاسبه مرز نکول بهینه در مدل ساختاری کی ام وی (k m v) با استفاده از الگوریتم ژنتیک
میثم حسن زاده
2
مطالعه و بررسی ریسک ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ارزش گذاری اختیار معامله مانع
امیرحسن تقوی
3
ارزش گذاری پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد تحلیلی اختیار واقعی آسیایی مبتنی بر داد های فازی مطالعه موردی کارخانه فولاد
هیمن رستم پور
4
ارزش گذاری اختیارات معامله وابسته به زمان تحت مدلSABR باروش های بدون آربیتراژ
صفا سویطی
5
مدلسازی وارزش گذاری اختیارات مبادله ای توانی بادرنظرگرفتن ریسک نکول وریسک پرش
رویا حیدری پلاسی
6
مدلهای قیمت گذاری اختیارمعاملات دامنکی آسیایی وکاربردهای آن درپوشش یسک
علیرضا خاکباز
7
بررسی کارایی مدل های اندازه گیری ریسک نقد شوندگی بازار سهام:بررسی موردی برخی ازشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
سینا نامنی
8
رهیافت غیرخطی نقدشوندگی بازارسهام وچرخه های اقتصادی مطالعه بورس اوراق بهادارتهران
امیرحسین دهقانی
9
پیش بینی ریسک ناتوانگری مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با استفاده ازمدل رگرسیونی پروبیت مبتنی برداده های حسابداری
محسن محبتی
10
همه‌گیری کووید 19 و اثرات آن بر روی بازار سهام به عنوان قوی سیاه : مطالعه موردی بازار سرمایه ایران.
نازنین رحیم دل مفرد
11
بررسی روابط متقابل نقدینگی ونوسانات ارز رمز نگاری شده در طی همه گیری COVID-19
ثمره جوادی زنگی
12
مدل سازی ریسک عملیاتی با استفاده ازالگوریتم های یادگیری ماشین (مطالعه موردی صنعت بانکداری)
مهدی اکبری
دانشجویان تحت مشاوره
#
عنوان
افراد
1
پیش بینی قیمت سهام باروش ترکیبی تحلیل طیفی تکین ،تخمین گربردار پشتیبان وبهینه سازی ازدحام ذرات
معصومه کوه بر
2
تحلیل کلاسیک وبیزی مدل اتور گرسیو با عوامل ابداع چوله
فاطمه مصطفی پور
3
پیش‌بینی حرکت بازارهای مالی با استفاده از روشهای هیبریدی یادگیری عمیق
کیمیا افرازه
4
بررسی تعادل بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در ایران تحت رفتار توده واری بر اساس نظریه بازی
جواد میرزائی
دروس ترم جاری
501 - مهندسی مالی - روز: چهارشنبه - از ساعت 15:00 تا 16:30
501 - مهندسی مالی - روز: سه شنبه - از ساعت 15:00 تا 16:30
533 - مدیریت مالی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:00 تا 14:30
533 - مدیریت مالی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:00 تا 14:30
013 - آمارکاربردی 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
دوره های درسی
#
عنوان درس
توصیف درس
سرفصل ها
دوره درسی
توضیحات
فایل
1
مهندسی مالی
کارشناسی ارشد
کد دانشکده:25کد گروه درسی:16کد درس:501گروه درس:11تعداد دانشجو:7تعداد واحد3روز:چهارشنبهزمان شروع کلاس:15:00زمان پایان کلاس:16:30نام ساختمان:ساختمان شماره 4 -رودسرنام کلاس:کلاس چهار-31 دانشکده علوم مالی
2
مهندسی مالی
کارشناسی ارشد
کد دانشکده:25کد گروه درسی:16کد درس:501گروه درس:11تعداد دانشجو:7تعداد واحد3روز:سه شنبهزمان شروع کلاس:15:00زمان پایان کلاس:16:30نام ساختمان:ساختمان شماره 4 -رودسرنام کلاس:کلاس چهار-31 دانشکده علوم مالی
3
مدیریت مالی
کارشناسی ارشد
کد دانشکده:25کد گروه درسی:16کد درس:533گروه درس:11تعداد دانشجو:12تعداد واحد3روز:چهارشنبهزمان شروع کلاس:13:00زمان پایان کلاس:14:30نام ساختمان:ساختمان شماره 4 -رودسرنام کلاس:کلاس چهار-31 دانشکده علوم مالی
4
مدیریت مالی
کارشناسی ارشد
کد دانشکده:25کد گروه درسی:16کد درس:533گروه درس:11تعداد دانشجو:12تعداد واحد3روز:سه شنبهزمان شروع کلاس:13:00زمان پایان کلاس:14:30نام ساختمان:ساختمان شماره 4 -رودسرنام کلاس:کلاس چهار-31 دانشکده علوم مالی
5
آمارکاربردی 1
کارشناسی
کد دانشکده:25کد گروه درسی:14کد درس:013گروه درس:12تعداد دانشجو:44تعداد واحد2روز:یک شنبهزمان شروع کلاس:10:00زمان پایان کلاس:12:00نام ساختمان:ساختمان شماره 4 -رودسرنام کلاس:کلاس چهار-22 دانشکده علوم مالی
دوره‌های تدریس شده
#
عناوین دروس
مکان و تاریخ تدریس
1
مهندسی مالی
2
سری های زمانی مالی
3
حسابان تصادفی در مالی
4
ریاضیات مالی 1و2
5
روش های عددی در ریاضیات مالی
6
فرایند تصادفی پیشرفته و کاربرد آن در مالی
7
ریاضیات سرمایه‌گذاری
8
ارزیابی و مدیریت ریسک
9
ریاضیات عمومی 1و2
10
معادلات دیفرانسیل
11
ریاضیات مهندسی
12
محاسبات عددی
13
مبانی آنالیز عددی
14
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی سهمومی
15
معادلات انتگرالی و معادلات دیفرانسیل تصادفی
کارگاه‌های برگزار یا تدریس شده
#
عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى
سازمان برگزار کننده
محل برگزارى
تاریخ برگزارى
1
آشنایی با فرصت های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه
منطقه آزاد تجاری کیش
کیش
1395
2
آشنایی با فرصت های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
تهران
1395
3
روش منظم سازی تیخونوف در اندازه گیری تلاطم تصادفی
دانشگاه سمنان
سمنان
1394
4
روشهای تامین مالی در بازار سرمایه
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه علامه طباطبایی
1397
کتاب‌های منتشر شده
#
عنوان
نگارندگان/مترجمان
ناشر
سال چاپ
1
اختیار معامله - Understanding Options(2nd edition)
احمدرضا یزدانیان, بهنام بهزدافر
دانشگاه خوارزمی
1400
مقالات چاپ شده
#
عنوان
نگارندگان
عنوان مجله
سال انتشار
1
Pricing European Double Barrier Option with Moving Barriers Under a Fractional Black-Scholes Model
Maryam Rezaie,
Mediterranean Journal of Mathematics
2022
2
A compact difference scheme for time-fractional Black-Scholes equation with time-dependent parameters under the CEV model: American options
Maryam Rezaie, , Ali Ashrafi, Seyed Mahdi Mahmoudi
Computational Methods for Differential Equations
2021
3
Numerical pricing based on fractional Black-Scholes equation withtime-dependent parameters under the CEV model: Double barrier options
Maryam Rezaei, , Ali Ashrafi, seyed Mahdi Mahmoudi
COMPUTERS and MATHEMATICS WITH APPLICATIONS
2021
4
Numerically Pricing Nonlinear Time-Fractional Black-Scholes Equation with Time-Dependent Parameters Under Transaction Costs
Maryam Rezaie, , Ali Ashrafi, Seyed Mehdi mahmoudi
Computational Economics
2021
5
Numerical investigation of an inverse problem based on regularization method
Javad Damirchi, , Shamami Rahim, Masood Hassanpour
mathematical sciences
2019
6
یادگیری ماشین در تخمین سرمایه پوششی ریسک عملیاتی بانک ها با رویکرد توزیع زیان
مهدی اکبری, احمدرضا یزدانیان
چشم انداز مدیریت مالی
1402
7
روش پترو-گالرکین موضعی بدون شکبه بندی با درونیابی کریگینگ متحرک برای ارزش گذاری اختیار اروپایی تحت معادله بلک-شولز زمان-کسری
مریم رضایی, احمدرضا یزدانیان
پژوهش های ریاضی
1402
8
جواب عددی معادله بلک-شولز زمان-کسری برای اختیار مانع دوگانه اروپایی با پارامترهای وابسته به زمان تحت مدل سی ای وی
مریم رضایی, احمدرضا یزدانیان
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
1398
9
ارائه ترکیبی از برنامه‌ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی چندمرحله ای سبد سهام با معیار ریسک Glue VaR
مریم قندهاری, عادل آذر, احمدرضا یزدانیان, غلامحسین گل ارضی
مدیریت صنعتی
1398
مقالات ارایه شده
#
عنوان
نگارندگان
مشخصات کنفرانس
سال برگزارى
نوع ارائه
1
The COVID-19 pandemic and its effects on the stock market as a black swan event in the Iranian capital market.
Nazanin Rahimdelmofrad,
The 8th FINACT-IRAN International Conference on Financial and Actuarial Mathematics - Iran
1402/04/27
شفاهى
2
Implementation of the loss distribution approach for the machine estimation of operational risk coverage capital of banks
Mehdi Akbari,
The 8th FINACT-IRAN International Conference on FInancial and Actuarial Mathematics - Iran
1402/04/27
شفاهى
3
Numerical Solution of the Black-Scholes model with Transaction Cost under the Jump-Diffusion Model
elham mashayekhi, Damirchi Javad,
The 8th FINACT-IRAN International Conference on FInancial and Actuarial Mathematics - Iran
1402/04/27
شفاهى
4
بررسی کارایی مدل های اندازه گیری ریسک نقدشوندگی در بازار سهام: بررسی موردی بازار سهام ایران
سینا نامنی, احمدرضا یزدانیان
اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها - ایران
1400/07/18
شفاهى
5
Time-Fractional Black-Scholes Model: The Case of Fixed strike Lookback put option
Maryam Rezaei,
The 12th Seminar on Probability and Stochastic Processes - Iran
1398/06/09
شفاهى
6
بررسی حافظه بلند مدت در سری زمانی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران
احمدرضا یزدانیان, هادی هاشم پور
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی - ایران
1398/06/09
شفاهى